法制与社会

2020, (33) 43-44

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金融风险法律论证中Copula理论的具体应用

张育梅;

摘要(Abstract):

基于金融风险法律论证是一个非常复杂的问题,存在很多的不确定因素,且在以往的金融风险法律论证中计算过于复杂,实用性低。为此,提出Copula理论在金融风险法律论证中的应用研究。通过Copula理论跟踪金融风险法律论证信息,以此作为椭圆Copula中的正态Copula跟踪金融风险法律论证信息的依据,重构金融风险法律论证信息在路径中的分布;通过Copula理论判断金融风险法律论证指数变化,以金融风险法律论证指数波动性的映射函数与信号库映射的方式,推理金融风险法律论证指数的变化状态;通过Copula理论非线性度量金融风险法律论证分位数,在不研究边缘分布的情况下,非线性度量金融风险法律论证分位数分布相依结构;非参数核密度估计金融风险法律论证,实现Copula理论对金融风险法律论证的概率统计功能。

关键词(KeyWords): Copula理论;金融风险;法律论证;概率统计

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 《数学方法在法律论证中的应用问题研究》省教育厅“十三五”社会科学项目(JJKH20201310SK)

作者(Author): 张育梅;

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DOI: 10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.11.198

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